El Oratorio del Caballero de Gracia fue construido por el arquitecto Juan de Villanueva (autor, entre otras obras, del Museo del Prado) a finales del siglo XVIII. Su estilo es netamente neoclásico. Recuerda una pequeña basílica romana. Se construyó para sustituir a otro anterior, de mediados del siglo XVII. Nave con bóveda de cañón, con unos casetones que permiten una buena acústica, 14 columnas de granito de una sola pieza , con capiteles corintios, flanquean la nave, dándole una perspectiva airosa. Bóveda con pinturas de escenas del Antiguo Testamento, de Zacarías Gonzalez.